· 1.etapa : úvěrová rizika
· 2.etapa : + tržní rizika
· 3.etapa :+operační rizika (zatím není!)
PŘIMĚŘENOST KAPITÁLU:
Bilance Banky(zjednodušená)
AKTIVA
PASIVA
Rezervy u centrální banky
Vklady
Poskytnuté úvěry
Kapitál
Nakoupené CP
Z bilance banky vidíme, že případné ztráty aktiv(úvěrů či nakoupeních CP), lze pokrýt z kapitálu banky, aniž by došlo k ohrožení vkladů klienta. Podmínkou je samozřejmě přiměřená výše kapitálu tzv. .CAR(capital- assets ratio), jehož minimální výše je na úrovni 8 %.
KAP –poměr kapitálu,RVA- rizikově vázaná aktiva
CAR = KAP = 8 % EPP- úvěrové ekvivalenty podrozvahových(mimobilančních)
RVA+EPP+KTR položek, KTR- krytí tržního rizika kapitálem
PRAVDĚPODOBNOST DOSAŽENÍ VÝŠE ZTRÁTY
Pravděpodobnost CAR ( min. 8%) ZTRÁTA
identifikujeme = neočekávané
průměrné ztráty ztráty
kryty: banka by je měla
REZERVAMI být schopna pokrýt
+ OPRAVNÝMI svým kapitálem
POLOŽKAMI
+PRECEŇOVÁNÍM
ztráta
Žádné komentáře:
Okomentovat