Systémové riziko je dáno globálním politickým a ekonomickým prostředím, zejména politickým uspořádáním v daném státě, zákonodárstvím, regulačními opatřeními apod. Ekonomický rámec, z něhož plyne systémové riziko, je dán stadiem ekonomického cyklu, vývojem HDP, fungováním trhu a jeho segmentů, inflací a dalšími makroekonomickými jevy.
Riziko jedinečné je úzce spjato jednak s klientem, se kterým je transakce prováděna, jednak s obsahem transakce samé, s bankovním produktem. Tomuto typu rizika může banka ve velké míře předcházet obezřetností a opatrností při provádění obchodů. Své transakce může také diverzifikovat, vyvažovat rizikovější obchody méně rizikovými, vytvářet odpovídající rezervy pro případ, že se riziko negativně promítne do hospodaření banky jako ztráta či snížení výnosů, popřípadě zvýšení nákladů. Způsoby ochrany proti jedinečnému riziku musí banka volit individuálně.
V reálné praxi působí jedinečné i systémové riziko ve složitém propojení a kombinacích. Důsledkem toho je, že se mohou za určitých okolností násobit anebo zmírňovat ve svých účincích.
35) Jak banka čelí riziku ze svých obchodů
Úvěrová (dlužnická) rizika – banka by měla co nejpřesněji ohodnotit riziko návratnosti úvěrové transakce i kvalitu klienta, s nímž tuto transakci uzavírá, a určit vhodné zajištění.
Úroková rizika vznikají z možností změn tržních sazeb.
Doba splatnosti – čím delší je doba splatnosti úvěrové transakce, tím vyšší je případná možnost změn úrokových měr. Banky by měly věnovat pozornost lhůtní kongruenci (shodě lhůt), čili zlatému bankovnímu pravidlu (schopnost banky investovat svěřené peněžní úspory klientů tak, aby kdykoli v dohodnutých termínech mohla dostát svým závazkům vůči klientům. Lhůty transakcí aktivních by měly být sladěny se lhůtami transakcí pasivních.
Řízení úrokového rizika lze provádět i jinými způsoby, např. využíváním pohyblivých úrokových sazeb a různých termínovaných zajišťovacích operací.
Žádné komentáře:
Okomentovat