1. poměrech investic do každého aktiva, tedy na zastoupení (váze) aktiva v portfoliu
2. riziku každého aktiva
3. korelaci výnosností jednotlivých aktiv
Příklad:
Abychom ilustrovali, jakým způsobem lze korelační koeficient vypočítat, představme si následující výnosnosti vytvářené uvedenými aktivy.
Rok (t)
Výnosnost aktiva A (RAt)
Výnosnost aktiva b (RBt)
1
2
3
4
5
18 %
5 %
2 %
8 %
12 %
1 %
15 %
20 %
18 %
6 %
Průměr
RA´ = 9 %
RB´ = 12 %
Směrodatná odchylka
6,2 %
8,2 %
Žádné komentáře:
Okomentovat